Recensioni: Per la maggior parte non ci sono. Non ho mai visto nessun altro frattale nel commercio e nella finanza.Il problema è che un frattale è uno schema. Nel momento in cui qualcuno individua qualsiasi tipo di modello nei dati finanziari, si scambieranno contro di esso e scomparirà. La maggior parte della matematica in finanza inizia con l'assunto di "nessun modello commerciale" e si finisce con cose che non sembrano molto frattali.Le cose nei mercati o appianano i modelli o aggiungono ru... di più su questo

Recensioni: Considerando l'enorme varietà of Argomenti ed task in finanziare (come in qualsiasi altro campo ragionevolmente ampio), è impossibile dare una risposta diretta e completa a questa domanda, come formulato. tuttavia, io altamente raccomandato per visitare il corrispondente Visualizzazione attività CRAN: Finanza empirica e inizia da lì.... di più su questo

Recensioni: Risposta breveFondamentalmente, è necessario comprendere i processi casuali in modo approfondito. Per fare questo impara quanto segue:Matematica di base (calcolo, equazioni differenziali, algebra lineare, teoria della probabilità).Una volta che li hai giù, impara il calcolo stocastico (la fisica statistica è un posto meraviglioso per ottenere un po 'di intuizione).Ovviamente prendere alcuni corsi di economia. Si noti, tuttavia, che la finanza matematica è completamente diversa dall'econo... di più su questo

Recensioni: Posso scrivere molto su questo, ma proverei a riassumere.La finanza commerciale è un insieme di tecniche utilizzate da banche e società per finanziare o mediare il flusso di fondi dagli acquirenti ai venditori sui mercati internazionali. Il suo scopo è fornire una ragionevole quantità di sicurezza ai venditori contro il mancato pagamento di fondi e agli acquirenti contro la mancata ricezione o ricezione di prodotti di qualità inferiore allo standard. Consente inoltre agli acquirenti di finanziar... di più su questo

Recensioni: Nel 1900, il matematico francese Louis Bachelier (1870-1946) completò una tesi di dottorato (supervisionata dal grande Henri Poincaré) in cui ha elaborato un modello per la variazione dei prezzi delle attività (cioè delle cose che possono essere acquistate e vendute più volte) come azioni e obbligazioni. La tesi, intitolata Théorie de la spéculation ("Teoria della speculazione") ha ricevuto un riscontro positivo dalla giuria ed è stato pubblicato poco dopo. Fu poi ampiamente dimenticat... di più su questo

Recensioni: La tua domanda è così carica che sono sorpreso dalle risposte ponderate (la mia inclusa).Penso di poter rispondere solo a ciò che interpreto la tua domanda come:Locale caricato: Dato che GS è il miglior istituto finanziario, anzi, il migliore AZIENDA di qualsiasi tipo, di gran lunga:1) Perché il grande pubblico non lo capisce?2) Perché GS è il punto focale per l'attenzione e il controllo dei media?Il tuo locale caricatoA differenza di Joseph Wang, non sono d'accordo sul fatto che GS sia ... di più su questo

Recensioni: Vorrei condividere l'organigramma teorico di un dipartimento finanziario. Teoricamente principalmente a causa di vincoli di budget e di talento che una tale struttura esisterà in grandi aziende.lato sinistro - la tesoreria gestisce i fondi, la pianificazione e l'analisi.Lato destro - il responsabile del trattamento è coinvolto maggiormente nelle questioni operative, ad esempio la contabilità di gestione.Potrebbe non rispondere direttamente alla tua domanda, ma ti darà una panoramica di c... di più su questo

Recensioni: C'è un vecchio detto: "ottieni ciò per cui paghi". I dati gratuiti non saranno veramente ad alta frequenza, perché nessuno che ha dati a livello di scambio per i quali hanno pagato li darebbe semplicemente. Inoltre, anche se dovessi trovare una fonte, non ci sarebbe alcuna garanzia che i dati siano puliti o affidabili e che la minima differenza nella qualità dei dati possa avere enormi implicazioni sulle prestazioni della strategia. Ecco una semplice cartina di tornasole: se non si... di più su questo

Recensioni: Qualsiasi linguaggio di programmazione può essere utilizzato per qualsiasi scopo in ambito finanziario. Possiamo applicare Python a Portfolio Management, Risk Management, Quantitative Trading, backtesting di qualsiasi strategia ...Python è ora uno dei più utilizzati, ma ci sono molti linguaggi di programmazione che possono essere utilizzati in questo campo (R, C ++, Java, ecc.). La differenza tra le lingue di basso livello e le lingue di alto livello è che probabilmente se hai bisogno di svilupp... di più su questo

Recensioni: Come già accennato, qualcosa di osservabile significa che è possibile osservare / trovare il tasso sul mercato osservando strumenti a tasso negoziato o fissaggi.Per semplicità, supponiamo che le obbligazioni zero coupon (ZCB) siano negoziate con tempo residuo alla scadenza di 10 anni, 15 anni e 20 anni. Quindi, osservando questi strumenti, deduciamo direttamente il tassi spot R(0, 10Y), R(0,15Y) ed R(0,20Y). Ho assunto che oggi è il tempo zero.Senza alcun argomento di arbitraggio, possiamo eseg... di più su questo