Come vengono utilizzati esattamente i frattali nel trading e nella finanza automatizzati?
Risposte
04/29/2024
Joachima
Per la maggior parte non ci sono. Non ho mai visto nessun altro frattale nel commercio e nella finanza.
Il problema è che un frattale è uno schema. Nel momento in cui qualcuno individua qualsiasi tipo di modello nei dati finanziari, si scambieranno contro di esso e scomparirà. La maggior parte della matematica in finanza inizia con l'assunto di "nessun modello commerciale" e si finisce con cose che non sembrano molto frattali.
Le cose nei mercati o appianano i modelli o aggiungono rumore casuale (cioè non frattale).
Ho visto la gente sostenere che ci sono proprietà di ridimensionamento della legge sul potere nei mercati. È un po 'interessante, ma non ho visto nessuno che lo abbia trasformato in una strategia di trading. Ad esempio, ho visto alcune statistiche che mostrano che i tempi e l'entità degli arresti del mercato seguono un modello di legge del potere. A quel punto parli di un commerciante e loro dicono "fantastico !!! quindi come posso guadagnare da questo?" e finisci con uno sguardo vuoto. Se si tenta di inserire tutto questo in un modello di determinazione dei prezzi dei derivati, l'aggiunta di frattali rende la matematica più complicata e non vi è alcuna buona ragione per farlo.
Amazon sta crescendo a un ritmo incredibile e spesso sembra che usino stagisti al posto di un noleggio a tempo pieno. Il lavoro che ho svolto è stato alla pari con i contabili del personale. Detto questo, Amazon diventa estremamente esigente quando si tratta di stagisti. Un periodo hanno avuto oltre un migliaio di domande per 70 spot di tirocinanti FA. Lo hanno ristretto selezionando circa 200-250...
Il problema è che un frattale è uno schema. Nel momento in cui qualcuno individua qualsiasi tipo di modello nei dati finanziari, si scambieranno contro di esso e scomparirà. La maggior parte della matematica in finanza inizia con l'assunto di "nessun modello commerciale" e si finisce con cose che non sembrano molto frattali.
Le cose nei mercati o appianano i modelli o aggiungono rumore casuale (cioè non frattale).
Ho visto la gente sostenere che ci sono proprietà di ridimensionamento della legge sul potere nei mercati. È un po 'interessante, ma non ho visto nessuno che lo abbia trasformato in una strategia di trading. Ad esempio, ho visto alcune statistiche che mostrano che i tempi e l'entità degli arresti del mercato seguono un modello di legge del potere. A quel punto parli di un commerciante e loro dicono "fantastico !!! quindi come posso guadagnare da questo?" e finisci con uno sguardo vuoto. Se si tenta di inserire tutto questo in un modello di determinazione dei prezzi dei derivati, l'aggiunta di frattali rende la matematica più complicata e non vi è alcuna buona ragione per farlo.