Recensioni: Va bene giochiamo a "abbinare ciascuna funzionalità di Python a un'attività di trading".Funzionalità Python (in grassetto).Attività di trading (nel testo normale).Analizzare grandi quantità di datiAnalizza grandi quantità di dati sul traffico pedonale per vedere quali negozi stanno facendo meglio.Acquista tutto lo stock di quel negozio !!!Foursquare (un'ex app di social media) ha predetto il risultato negativo di Chipotle analizzando il numero di "check-in" nei negozi... di più su questo
Recensioni: StanfordTasso di accettazione 8%GRE RichiestoPercentili medi GRE. Verbal 83, Quantitative 94, Analytical Writing 58.Università di PrincetonTasso di accettazione 4%GRE: medio - quantitativo (790), verbale (612), analitico (774)Posizionamenti eccellenti e stage estivi.Berkeleytasso di accettazione ~ 16%Percentuale GRE media 93 (Q), 78 (V)Posizionamenti eccellentiCarnegie Mellon UniversityOffre una laurea in finanza computazionale (SM). Avg. GRE-Q 166, GRE-V 157 (o GMAT è 715)ColumbiaTasso di accet... di più su questo
Recensioni: Secondo la raccomandazione sullo scafo. È un libro di testo standard.Shreve - "Calcolo stocastico per la finanza II: modelli temporali continui" (Nozioni di base sul calcolo stocastico)Per la modellizzazione dei tassi di interesse, Rebonato è uno dei classici; Anche Brigo & Mercurio è popolare.Sono un grande fan di "Modelli statistici e metodi per i mercati finanziari" di Lai e Xing. Ciò offre un'ampia panoramica di numerosi campi: analisi delle serie temporali, regre... di più su questo
Recensioni: Lasciami rispondere prima alla seconda parte della tua domanda!Se ti piace la macroeconomia, non ha senso laurearsi in finanza.Dovresti optare per un MS in Economia.In secondo luogo, la finanza è una vasta area e puoi fare molto nella tua carriera, variando dall'auditing alla valutazione finanziaria alla ricerca alla gestione dei rischi finanziari a molto di più. di più su questo
Recensioni: Per la maggior parte non ci sono. Non ho mai visto nessun altro frattale nel commercio e nella finanza.Il problema è che un frattale è uno schema. Nel momento in cui qualcuno individua qualsiasi tipo di modello nei dati finanziari, si scambieranno contro di esso e scomparirà. La maggior parte della matematica in finanza inizia con l'assunto di "nessun modello commerciale" e si finisce con cose che non sembrano molto frattali.Le cose nei mercati o appianano i modelli o aggiungono ru... di più su questo
Recensioni: Ciao!Sembra che GARP abbia sostituito questo corso di certificazione con il corso "Rischio e regolamento di livello 2" erogato in formato e-learning e quindi seguito da un esame di valutazione gestito da Pearson. Alla fine ottieni un certificato come convalida dei tuoi sforzi. Confrontandolo con FRM, troverai quanto segue:a) Copertura: la copertura sembra essere argomenti FRM parte 2 con frammenti di parte FRM parte 1 (argomenti tratti da mercati finanziari e prodotti) per renderlo un ... di più su questo
Recensioni: Mi piace Jeff Kesselmanla risposta perché copre le parti importanti della domanda. Vorrei aggiungere anche i miei due centesimi in questo.La specializzazione in finanza o in economia non ottiene un background quantitativo, il che ti squalifica quando ti candidi per un lavoro quantistico. Il processo di intervista per qualsiasi lavoro quantistico è piuttosto rigoroso, poiché i responsabili delle assunzioni vogliono valutare la tua capacità di gestire le informazioni sul posto. Detto questo, non è... di più su questo
Recensioni: Risposta breveFondamentalmente, è necessario comprendere i processi casuali in modo approfondito. Per fare questo impara quanto segue:Matematica di base (calcolo, equazioni differenziali, algebra lineare, teoria della probabilità).Una volta che li hai giù, impara il calcolo stocastico (la fisica statistica è un posto meraviglioso per ottenere un po 'di intuizione).Ovviamente prendere alcuni corsi di economia. Si noti, tuttavia, che la finanza matematica è completamente diversa dall'econo... di più su questo
Recensioni: Nel 1900, il matematico francese Louis Bachelier (1870-1946) completò una tesi di dottorato (supervisionata dal grande Henri Poincaré) in cui ha elaborato un modello per la variazione dei prezzi delle attività (cioè delle cose che possono essere acquistate e vendute più volte) come azioni e obbligazioni. La tesi, intitolata Théorie de la spéculation ("Teoria della speculazione") ha ricevuto un riscontro positivo dalla giuria ed è stato pubblicato poco dopo. Fu poi ampiamente dimenticat... di più su questo
Recensioni: Il testo standard era Hull and White [1] mentre studiavo questo genere di cose.Vedi anche Quali sono i migliori libri introduttivi sulla finanza matematica? In particolare, libri che offrono un'ampia panoramica mentre si approfondisce la tecnica.[1] http://www.amazon.com/Options-Fu...... di più su questo