Recensioni: Oxford è significativamente migliore in Quant Finance rispetto a Cambridge.Ho fatto parte della mia scuola di specializzazione in entrambi e ho scoperto che le persone che facevano Quant Finance a Cambridge erano più "convertite" piuttosto che "specialisti". Anche la finanza quantistica è un nuovo campo e la maggior parte delle generazioni più anziane sono dottorati di fisica, matematica e ingegneria che in seguito hanno imparato la finanza quantistica mentre lavoravano. Per ... di più su questo

Recensioni: Nel corso degli anni l'MBA è diventato più generalista e escludendo alcuni corsi specialistici eccezionali in pochi istituti di alto livello, di solito non offrirà la profondità analitica richiesta nella maggior parte dei settori finanziari attuariali e quantitativi. A volte potrebbe essere utile in un modo leggermente diverso ma non direttamente per ottenere il know-how tecnico in questi domini. Un Master in finanza (MFin), economia, informatica, analisi, attuario o MFE può essere una strad... di più su questo

Recensioni: Qualsiasi linguaggio di programmazione può essere utilizzato per qualsiasi scopo in ambito finanziario. Possiamo applicare Python a Portfolio Management, Risk Management, Quantitative Trading, backtesting di qualsiasi strategia ...Python è ora uno dei più utilizzati, ma ci sono molti linguaggi di programmazione che possono essere utilizzati in questo campo (R, C ++, Java, ecc.). La differenza tra le lingue di basso livello e le lingue di alto livello è che probabilmente se hai bisogno di svilupp... di più su questo

Recensioni: Come già accennato, qualcosa di osservabile significa che è possibile osservare / trovare il tasso sul mercato osservando strumenti a tasso negoziato o fissaggi.Per semplicità, supponiamo che le obbligazioni zero coupon (ZCB) siano negoziate con tempo residuo alla scadenza di 10 anni, 15 anni e 20 anni. Quindi, osservando questi strumenti, deduciamo direttamente il tassi spot R(0, 10Y), R(0,15Y) ed R(0,20Y). Ho assunto che oggi è il tempo zero.Senza alcun argomento di arbitraggio, possiamo eseg... di più su questo

Recensioni: Credo di si. Harvard non è all'altezza degli standard di Penn. di più su questo

Recensioni: Non è male. La vendita allo scoperto è il modo in cui vengono creati tutti gli strumenti finanziari. Quando una società emette azioni o obbligazioni, si tratta essenzialmente di vendite allo scoperto. Vende un'obbligazione che non possiede con la promessa di riacquistarla più tardi. Il processo non si chiama vendita allo scoperto, ma è quello che è. Nei mercati dei derivati, creando un contratto futures o un'opzione is chiamato vendita allo scoperto. Sui mercati dei derivati, esattamen... di più su questo

Recensioni: Organizzare, studiare la complessità della finanza con l'esperienza passata di una mente che si aggrappa a fatti e idee mentre ricerca le notizie finanziarie dei giorni, i percorsi del passato remoto, lavora con persone che sono pensatori profondi che galleggiano sulla nuvola di idee che ricercano e arrivano conclusioni e attuazione di questa tesi utilizzando enormi quantità di denaro per testare la tesi. La disciplina appresa nella ricerca operativa sarà utilizzata in ambito finanziario, so... di più su questo

Recensioni: L'analisi dei dati finanziari è ampia quanto la finanza. Puoi usarlo per gestire / mitigare diversi tipi di rischio finanziario, prendere decisioni sugli investimenti, gestire portafoglio, valutare beni ecc. Di seguito sono riportati alcuni progetti di livello principiante su cui puoi provare a lavorare.1- Costruisci un modello di scorecard credito - Le scorecard di credito sono sostanzialmente utilizzate per valutare la solvibilità dei clienti. Utilizzare il set di dati di prestito tedesco... di più su questo

Recensioni: Uri MeidanLa risposta è un buon esempio. Nel complesso, direi che l'analisi dei dati è la cosa più importante che esiste per generare buone prestazioni per gli hedge fund. I dati vengono utilizzati per quanto segue:Generazione del segnaleStrategie di esecuzioneOttimizzazione del portafoglioGestione del rischioMonitoraggio delle prestazioniMarketingCerto, non posso completare la mia risposta senza l'obbligo Renaissance Technologies (hedge fund) riferimento: "Non iniziamo con i modell... di più su questo

Recensioni: Il programma MFM dell'Università di MN non è un nuovo programma. Mi sono laureato nel 2011. Direi che è stato mediocre quando l'ho frequentato, anche se so che hanno cercato di migliorarlo nel corso degli anni.Le lezioni di teoria applicata insegnate da Carlos Tolmasky sono state un punto culminante per me. Inoltre, alcuni dei calcoli stocastici e il materiale di analisi dei componenti principali sono stati utili nelle classi matematiche pure. All'epoca, purtroppo, quel materiale non... di più su questo