Recensioni: Secondo il CAPM, il rischio di un'attività = Beta * (Rm - Rf) è il premio al rischio sistematico - esclusivamente.. Non abbiamo alcun rischio diversificabile perché abbiamo un portafoglio di mercato diversificato (Rm) (si prega di guardare in alto La linea di mercato dei capitali per dettagli).> Pertanto, possiamo dire che Rf è il tasso di rendimento privo di rischio con Beta = 0 e Rischio sistematico - 0, Rischio diversificabile - 0. Che cos'è Rf ? Rf o i tassi di interesse offerti ... di più su questo

Recensioni: Vi erano cinque istituti finanziari con l'attuazione di Basilea II supervisionata dalla Securities and Exchange Commission piuttosto che dalla Fed. Tre - Bear, Lehman e Merrill - fallirono nella crisi (motivo per cui la SEC fu tolta da quell'affare) e due - Goldman e Morgan Stanley - ebbero alcuni momenti di tensione, ma sopravvissero e prosperarono.Bear, Morgan e Goldman avevano tutti un'eccellente gestione del rischio nel front office. I rischi all'interno delle imprese sono st... di più su questo

Recensioni: Ciao!Sembra che GARP abbia sostituito questo corso di certificazione con il corso "Rischio e regolamento di livello 2" erogato in formato e-learning e quindi seguito da un esame di valutazione gestito da Pearson. Alla fine ottieni un certificato come convalida dei tuoi sforzi. Confrontandolo con FRM, troverai quanto segue:a) Copertura: la copertura sembra essere argomenti FRM parte 2 con frammenti di parte FRM parte 1 (argomenti tratti da mercati finanziari e prodotti) per renderlo un ... di più su questo

Recensioni: Il rischio aziendale è la possibilità che le operazioni o l'ambiente competitivo di un'organizzazione possano generare risultati finanziari peggiori del previsto. Il rischio finanziario è la possibilità che l'uso del debito per finanziare le operazioni avrà un impatto negativo sugli utili. Le seguenti differenze sorgono tra questi due tipi di rischio:Il rischio d'impresa comporta decisioni operative e di prezzo, mentre il rischio finanziario comporta scelte di finanziamento relat... di più su questo

Recensioni: Il deficit atteso è anche noto come VaR condizionale o perdita di coda prevista.Il VaR "standard" viene interpretato come la peggiore perdita possibile in condizioni normali in un periodo specificato per un determinato livello di confidenza. Ad esempio, si potrebbe dire "per un dato mese, il VaR è $ 1 mln con un livello di confidenza del 95%", che può anche essere tradotto in "condizioni normali nel 95% dei mesi (ad esempio 19 su 20 mesi) prevediamo di non perdere più di... di più su questo