Qual è la differenza tra VaR e deficit atteso come misura del rischio finanziario?
Risposte
11/22/2024
Fanestil
Il deficit atteso è anche noto come VaR condizionale o perdita di coda prevista.
Il VaR "standard" viene interpretato come la peggiore perdita possibile in condizioni normali in un periodo specificato per un determinato livello di confidenza. Ad esempio, si potrebbe dire "per un dato mese, il VaR è $ 1 mln con un livello di confidenza del 95%", che può anche essere tradotto in "condizioni normali nel 95% dei mesi (ad esempio 19 su 20 mesi) prevediamo di non perdere più di $ 1 mln.
Il deficit atteso / VaR condizionato è la perdita attesa dato che i rendimenti sono già al di sotto dello scenario del caso peggiore predefinito (ovvero al di sotto del 5 ° percentile). Pertanto, rappresenta la perdita media tra le perdite che scendono al di sotto di una determinata soglia (5%, 1% ecc.).
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Il deficit atteso / VaR condizionato è la perdita attesa dato che i rendimenti sono già al di sotto dello scenario del caso peggiore predefinito (ovvero al di sotto del 5 ° percentile). Pertanto, rappresenta la perdita media tra le perdite che scendono al di sotto di una determinata soglia (5%, 1% ecc.).