Quanto vengono utilizzate le statistiche in finanza? Recensioni

Recensioni: Le statistiche fanno la loro comparsa in molte aree della finanza: sono quasi onnipresenti.Ho trascorso buona parte della mia carriera lavorando nella modellistica del credito. Ciò richiede la conoscenza di una serie di concetti statistici tra cui (ma non limitato a) regressione logistica, pesi dell'evidenza, correlazione, riduzione dimensionale per citarne alcuni.Una buona conoscenza dei processi stocastici sarebbe necessaria per operare a rischio di mercato o per i derivati sui prezzi. L... di più su questo

Deviazione standard e covarianza in termini finanziari?, Qual è la differenza tra varianza Recensioni

Recensioni: Cosa è Deviazione standard? È il quadrato della differenza tra ..... oh lascia la definizione lascia entrare nella praticità. E così facendo capiremo la loro importanza nella finanza.Quando vuoi capire i dati, la prima cosa che farai è prendere mediamente alias.Scopri due set di dati A e B sopra. Potete vedere che entrambi hanno la stessa media (4) ma sono molto diversi. Sono diversamente diffusi. (Il set di dati A varia da 0 a 8 mentre B va da -2 a 11). Ora vuoi capire la loro diffusione.Per mi... di più su questo

Quanto è importante la matematica nell'investment banking e nella finanza in generale? Recensioni

Recensioni: Ok, cosa sono 7 cubi? Fallo nella tua testa in questo momento - sbrigati.Se l'hai ricevuto entro 5 secondi, hai facilmente quello che serve.Se l'hai preso tra 5 e 20 secondi, starai bene.Se l'hai preso tra 20 e 40 secondi, dovresti essere ok ma evita un ruolo quantitativo.Se hai impiegato da 40 secondi a qualche minuto, avrai davvero difficoltà nella maggior parte dei ruoli.Se hai impiegato più di qualche minuto, dimentica IB. Non conosco nessuno che abbia fatto bene in IB che sia st... di più su questo

Perché il moto browniano è spesso usato in finanza? In che modo è diverso modellare la stessa cosa usando un processo di camminata casuale con una deriva? Recensioni

Recensioni: Nel 1900, il matematico francese Louis Bachelier (1870-1946) completò una tesi di dottorato (supervisionata dal grande Henri Poincaré) in cui ha elaborato un modello per la variazione dei prezzi delle attività (cioè delle cose che possono essere acquistate e vendute più volte) come azioni e obbligazioni. La tesi, intitolata Théorie de la spéculation ("Teoria della speculazione") ha ricevuto un riscontro positivo dalla giuria ed è stato pubblicato poco dopo. Fu poi ampiamente dimenticat... di più su questo

Come può un principiante esplorare il campo della finanza quantitativa? Recensioni

Recensioni: Alcune risorse online sono:https://www.quantnet.com/Wilmott | Al servizio della comunità finanziaria quantitativa | CasaPhynance nucleareTrading algoritmico, trading quantitativo, strategie di trading, backtest e implementazioneQuali sono alcuni blog quantistici?... di più su questo

Come si spiega quale sia il "cambiamento di misura" nel teorema di Girsanov? Come viene usato il teorema di Girsanov e quale applicabilità ha tutto questo per la finanza matematica e la probabilità? Recensioni

Recensioni: I cambiamenti della misura di probabilità sono importanti nella finanza matematica perché consentono di esprimere i prezzi dei derivati in una forma "neutrale al rischio" come una somma attualizzata attualizzata di dividendi. Ciò a sua volta consente di calcolare molti prezzi derivati (ad es. Opzioni) in forma chiusa.Più precisamente, quando modelliamo i prezzi dei titoli e dei derivati nella finanza matematica, prendiamo come dato una "vera" misura di probabilità P, ch... di più su questo