Credo che in questo contesto "Comp Spread" sia l'abbreviazione di "diffusione composita". Lo spread composito è fornito da Markit e rappresenta una visione d'insieme dello spread credit default swap per l'indice. Viene compilato dall'offerta del rivenditore CDS e richiede spread inviati a Markit. Markit utilizza quindi una metodologia per aggregare i vari spread dei rivenditori e crea un singolo spread che viene pubblicato e diffuso a tutti i loro clienti. Ad esempio, rimuoveranno i valori anomali per assicurarsi che lo spread complessivo che pubblicano sia una visione accurata del mercato per quel particolare indice.

Per quanto riguarda il significato della diffusione, puoi approssimativamente pensalo come uno spread "break-even". Cioè, l'acquirente della protezione del CDS pagherà l'importo nozionale moltiplicato per lo spread al venditore della protezione - e nessun denaro si scamberà le mani all'inizio di questa transazione. Cioè, lo spread di pareggio rappresenta il prezzo "equo" della protezione. Non penso che in questo caso la "comp" abbia molto a che fare con il confronto degli spread tra le società o qualcosa del genere.