Come si spiega quale sia il "cambiamento di misura" nel teorema di Girsanov? Come viene usato il teorema di Girsanov e quale applicabilità ha tutto questo per la finanza matematica e la probabilità? Recensioni
Recensioni: I cambiamenti della misura di probabilità sono importanti nella finanza matematica perché consentono di esprimere i prezzi dei derivati in una forma "neutrale al rischio" come una somma attualizzata attualizzata di dividendi. Ciò a sua volta consente di calcolare molti prezzi derivati (ad es. Opzioni) in forma chiusa.Più precisamente, quando modelliamo i prezzi dei titoli e dei derivati nella finanza matematica, prendiamo come dato una "vera" misura di probabilità P, ch... di più su questo