Perché il moto browniano è spesso usato in finanza? In che modo è diverso modellare la stessa cosa usando un processo di camminata casuale con una deriva?
Perché il moto browniano è spesso usato in finanza? In che modo è diverso modellare la stessa cosa usando un processo di camminata casuale con una deriva? Recensioni

Recensioni: Nel 1900, il matematico francese Louis Bachelier (1870-1946) completò una tesi di dottorato (supervisionata dal grande Henri Poincaré) in cui ha elaborato un modello per la variazione dei prezzi delle attività (cioè delle cose che possono essere acquistate e vendute più volte) come azioni e obbligazioni. La tesi, intitolata Théorie de la spéculation ("Teoria della speculazione") ha ricevuto un riscontro positivo dalla giuria ed è stato pubblicato poco dopo. Fu poi ampiamente dimenticat... di più su questo