Questo è un grande campo e non puoi ottenere una risposta ben definita senza specificare esattamente cosa intendi per "matematica". Se intendi la fine teorica (trattamento rigoroso del calcolo stocastico a partire da algebre di sigma), probabilmente Karatzas e Shreve sono ancora lo standard. Se sei più interessato all'implementazione, i tre volumi di Andersen e Piterbarg su Modellistica dei tassi di interesse sono lo sforzo più ambizioso di cui sono a conoscenza.

(Nel caso, per "matematica" intendi "codice di implementazione", sono io stesso l'autore di Algoritmi dei derivati, una guida avanzata alla codifica di rivendicazioni e modelli per la pratica dei quants. </ Magnaccia>)