Quali sono le diverse teorie della finanza comportamentale?
Risposte
05/08/2024
Oates
Non ci sono diverse teorie sulla finanza comportamentale. Il campo comprende quattro concetti principali che completano il processo decisionale puramente razionale per la progettazione di un sistema di investimento. Questi concetti riguardano, tra le altre cose, il comportamento della mandria e la fiducia in se stessi degli investitori e degli operatori. Mi sembra che la finanza comportamentale sia particolarmente rilevante per i grandi attori, dal momento che quelle parti del mercato probabilmente effettuano ordini più grandi rispetto all'investitore al dettaglio comune. Gli investimenti più grandi influenzano più facilmente il prezzo. Quindi, il tuo sistema di trading dovrebbe essere in grado di incorporare tali driver di rischio e rendimento. Gli investimenti di alto livello sono il campo dei grandi attori. Questi grandi attori possono applicare i concetti di finanza comportamentale nei loro sistemi di trading.
Come investitore al dettaglio, mi basta effettuare i miei piccoli ordini sulla base di una logica pura. Questi ordini non influenzeranno direttamente il prezzo. Saranno considerati come giocare in un campo di battaglia di Perfect Competition a condizione che ci sia liquidità sufficiente per i miei ordini in corso. Quindi, dovrei, razionalmente, controllare sempre le scorte di sufficienti volumi giornalieri di dollari. Quando esegui la proiezione di tutti i 7000 titoli non OTC di Wall Street con volumi giornalieri in dollari superiori a $ 1 milione, ti rimane un universo di circa 1300 titoli. Scegliere razionalmente ogni trimestre il più alto in classifica da questo elenco, mi dà i seguenti rendimenti attesi in funzione della dimensione del portafoglio:
con i seguenti drawdown massimi:
L'importo degli investimenti è scelto in modo tale da comprendere non più dell'1% circa dei volumi minimi giornalieri in dollari, in modo che le condizioni per una concorrenza perfetta siano ragionevolmente soddisfatte. Si noti che i rischi e i premi indicati nella tabella e nei grafici sono stati convalidati (testati fuori campione) negli ultimi 10 anni, esclusa l'ultima crisi del credito. Includere l'ultima crisi cambia l'indicatore MAR, ma il suo valore si avvicina a circa 1 o un po 'più grande.
Ciao, questa è l'era del web learning e del coaching online. Consente di risparmiare tempo sia per la facoltà che per lo studente. Puoi ascoltare le lezioni e apprendere al momento e nel luogo che preferisci in caso di lezioni online. Quindi, il posto in cui risiedi non ha importanza in questo caso.Sono Padmalochani, un allenatore di CFP dal 2006 in India e ho una piattaforma online unica per ...
Non ci sono diverse teorie sulla finanza comportamentale. Il campo comprende quattro concetti principali che completano il processo decisionale puramente razionale per la progettazione di un sistema di investimento. Questi concetti riguardano, tra le altre cose, il comportamento della mandria e la fiducia in se stessi degli investitori e degli operatori. Mi sembra che la finanza comportamentale sia particolarmente rilevante per i grandi attori, dal momento che quelle parti del mercato probabilmente effettuano ordini più grandi rispetto all'investitore al dettaglio comune. Gli investimenti più grandi influenzano più facilmente il prezzo. Quindi, il tuo sistema di trading dovrebbe essere in grado di incorporare tali driver di rischio e rendimento. Gli investimenti di alto livello sono il campo dei grandi attori. Questi grandi attori possono applicare i concetti di finanza comportamentale nei loro sistemi di trading.
Come investitore al dettaglio, mi basta effettuare i miei piccoli ordini sulla base di una logica pura. Questi ordini non influenzeranno direttamente il prezzo. Saranno considerati come giocare in un campo di battaglia di Perfect Competition a condizione che ci sia liquidità sufficiente per i miei ordini in corso. Quindi, dovrei, razionalmente, controllare sempre le scorte di sufficienti volumi giornalieri di dollari. Quando esegui la proiezione di tutti i 7000 titoli non OTC di Wall Street con volumi giornalieri in dollari superiori a $ 1 milione, ti rimane un universo di circa 1300 titoli. Scegliere razionalmente ogni trimestre il più alto in classifica da questo elenco, mi dà i seguenti rendimenti attesi in funzione della dimensione del portafoglio:
con i seguenti drawdown massimi:
L'importo degli investimenti è scelto in modo tale da comprendere non più dell'1% circa dei volumi minimi giornalieri in dollari, in modo che le condizioni per una concorrenza perfetta siano ragionevolmente soddisfatte. Si noti che i rischi e i premi indicati nella tabella e nei grafici sono stati convalidati (testati fuori campione) negli ultimi 10 anni, esclusa l'ultima crisi del credito. Includere l'ultima crisi cambia l'indicatore MAR, ma il suo valore si avvicina a circa 1 o un po 'più grande.