Fatta eccezione per il fatto che entrambi i campi sono principalmente riforniti di uomini e quasi nessuna donna, che tende a credere erroneamente di essere sempre i ragazzi più intelligenti nella stanza, ci sono anche alcune somiglianze tecniche più fondamentali.
Gran parte di ciò che viene chiamato "matematica finanziaria" sono diverse applicazioni del calcolo stocastico - tecniche molto simili sono utilizzate per risolvere equazioni di diffusione / calore in fisica.
Il pane e il burro della maggior parte dei quants (= nerd di Wall Street) sta scoprendo quanto dovrebbe costare un tipo specifico di derivato. Per fare questo devi costruire un modello dei mercati con l'aiuto del calcolo stocastico e in genere si finisce con un'equazione differenziale parabolica.
Probabilmente il modello finanziario stocastico più famoso è il modello (troppo semplificato) di Black-Scholes. La cosa divertente è che se il tuo lavoro di fisico consistesse nel modellare la diffusione di un inquinante lungo un letto sabbioso del fiume finiresti con la stessa identica equazione - solo i nomi delle variabili differirebbero.
Inoltre, una volta che la matematica finanziaria diventa più complicata al fine di spiegare meglio per ulteriori effetti sui mercati, nonché per le caratteristiche di derivati più esotici, i modelli semplici che possono essere risolti dalla carta e dalla penna diventano scarsi. Quando ciò accade, i trucchi numerici computazionali per risolvere i problemi risultanti vengono presi direttamente dalla fisica. Probabilmente il luogo più tipico è la simulazione Monte Carlo, una tecnica sviluppata originariamente dai fisici di Los Alamos che lavorano alla bomba. In effetti, pochissimi quant o fisici che lavorano oggi fanno davvero qualsiasi "matematica di carta" al lavoro, si tratta principalmente di comprendere modelli e programmarli.
Quindi, non c'è da stupirsi che il ritmo con cui i fisici si sono spostati nella finanza negli ultimi decenni sia stato sbalorditivo. In effetti, è già diventato un po 'affollato e spesso i fisici lavorano in ruoli non quantistici nelle banche: oggi puoi incontrare ragazzi delle vendite di Wall Street con Ph.d's è la cosmologia.
Non sono sicuro che tu stia chiedendo per quanto riguarda l'ammissione agli studenti universitari o ai laureati, ma posso darti una stima su quanto aiuto finanziario potrebbe essere assegnato un studente universitario.Se sei selezionato come studioso universitario, allora la tua intera retta viene annullata e pagheresti solo le spese di vitto e alloggio. Tuttavia, per essere selezionato in que...
Fatta eccezione per il fatto che entrambi i campi sono principalmente riforniti di uomini e quasi nessuna donna, che tende a credere erroneamente di essere sempre i ragazzi più intelligenti nella stanza, ci sono anche alcune somiglianze tecniche più fondamentali.
Gran parte di ciò che viene chiamato "matematica finanziaria" sono diverse applicazioni del calcolo stocastico - tecniche molto simili sono utilizzate per risolvere equazioni di diffusione / calore in fisica.
Il pane e il burro della maggior parte dei quants (= nerd di Wall Street) sta scoprendo quanto dovrebbe costare un tipo specifico di derivato. Per fare questo devi costruire un modello dei mercati con l'aiuto del calcolo stocastico e in genere si finisce con un'equazione differenziale parabolica.
Probabilmente il modello finanziario stocastico più famoso è il modello (troppo semplificato) di Black-Scholes. La cosa divertente è che se il tuo lavoro di fisico consistesse nel modellare la diffusione di un inquinante lungo un letto sabbioso del fiume finiresti con la stessa identica equazione - solo i nomi delle variabili differirebbero.
Inoltre, una volta che la matematica finanziaria diventa più complicata al fine di spiegare meglio per ulteriori effetti sui mercati, nonché per le caratteristiche di derivati più esotici, i modelli semplici che possono essere risolti dalla carta e dalla penna diventano scarsi. Quando ciò accade, i trucchi numerici computazionali per risolvere i problemi risultanti vengono presi direttamente dalla fisica. Probabilmente il luogo più tipico è la simulazione Monte Carlo, una tecnica sviluppata originariamente dai fisici di Los Alamos che lavorano alla bomba. In effetti, pochissimi quant o fisici che lavorano oggi fanno davvero qualsiasi "matematica di carta" al lavoro, si tratta principalmente di comprendere modelli e programmarli.
Quindi, non c'è da stupirsi che il ritmo con cui i fisici si sono spostati nella finanza negli ultimi decenni sia stato sbalorditivo. In effetti, è già diventato un po 'affollato e spesso i fisici lavorano in ruoli non quantistici nelle banche: oggi puoi incontrare ragazzi delle vendite di Wall Street con Ph.d's è la cosmologia.