Quali sono le applicazioni dei processi stocastici oltre alla finanza?
Risposte
05/04/2024
Alcune applicazioni alla statistica, che ovviamente portano a molti altri domini citati dalla gente.
- Test di Kolmogorov-Smirnoff sull'uguaglianza delle distribuzioni: la statistica del test è derivata da un ponte browniano, che è un moto browniano condizionato ad avere determinati valori agli estremi di un intervallo di tempo.
- Analisi sequenziale: questo è il modo rigoroso in cui è possibile interrompere dinamicamente un test A / B. Le regole di arresto si ottengono approssimando problemi discreti con i loro analoghi a tempo continuo, in cui il processo statistico sufficiente segue un'equazione differenziale stocastica.
- Rilevamento più rapido: la mia storia di magazzino è che stai usando una miniera d'oro che ti dà una quantità casuale di oro al giorno, ma a un certo punto si esaurirà e vuoi sapere quando questo accade il più rapidamente possibile. Le regole decisionali si basano nuovamente sulle proprietà dei tempi di risposta di processi casuali.
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Grosberg
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