Quali sono alcuni buoni derivati finanziari relativi alle domande di intervista?
Risposte
05/22/2024
Dickman Cherryhomes
In generale, mi piace iniziare con le basi di forward e future, prima di passare alle opzioni / opzioni black-scholes.
Ad esempio, qual è il delta di un forward su un'azione di pagamento di dividendi? Il delta di un futuro? Che dire del delta se lo stock paga dividendi (discreti o come rendimento)? Quali sono le differenze nei greci scholes neri derivanti da come si modella i dividendi?
Su black-scholes mi piace vedere se qualcuno può scomporre la formula BS in qualcosa che assomiglia alla formula per un forward (e quindi dare una spiegazione intuitiva del significato dei termini N (d1) e N (d2)). Quindi puoi testare i casi estremi - cosa succede quando la volatilità converge all'infinito - qual è il delta della chiamata? delta del put? perché?
Supponiamo che 3 componenti che hai menzionato definiscano la rete a circuito chiuso o aperto.Così come Faisal Khan detto a malapena sono AmEx e Discover chiamati reti "a circuito chiuso".In alcuni casi AmEx preferisce entrare in un mercato coinvolgendo un partner che non solo acquisisce le carte AmEx, ma emette anche le sue carte. Ad esempio, Kazakhstani KazKommertsBank emette e acquisi...
Ad esempio, qual è il delta di un forward su un'azione di pagamento di dividendi? Il delta di un futuro? Che dire del delta se lo stock paga dividendi (discreti o come rendimento)? Quali sono le differenze nei greci scholes neri derivanti da come si modella i dividendi?
Su black-scholes mi piace vedere se qualcuno può scomporre la formula BS in qualcosa che assomiglia alla formula per un forward (e quindi dare una spiegazione intuitiva del significato dei termini N (d1) e N (d2)). Quindi puoi testare i casi estremi - cosa succede quando la volatilità converge all'infinito - qual è il delta della chiamata? delta del put? perché?