Sono un trader professionista e ho spostato miliardi di dollari di azioni attraverso i sistemi di trading elettronico. Lascia che ti dica tre modi in cui ho usato l'apprendimento automatico.

• Per migliorare quello che già faccio. Quando ho applicato per la prima volta serie analisi dei dati al mio trading ho identificato 36 strategie di trading discrete che ho implementato e gestito numeri su quattro aspetti delle negoziazioni applicate: cosa rischiare, quando trarre profitto, profitto: rapporto di perdita, slippage Con questa analisi, ho enfatizzato alcune operazioni più di altre, rafforzato o allentato la mia tolleranza al rischio e così via. I profitti totali sono aumentati del 50%.
• Per automatizzare ciò che già faccio. I computer non hanno la stessa ampiezza di giudizio che faccio io, ma possono imparare a copiare le mie cose migliori. Abbiamo usato quello che si chiama Supervised Learning, nel senso che lo abbiamo mostrato un sacco di miei mestieri e gli abbiamo chiesto di creare un algoritmo di copia. Trova più opportunità di me e può gestire più posizioni, anche se non le scambia altrettanto bene. I profitti totali sono aumentati del 30%.
• Per espandere quello che già faccio. Abbiamo iniziato con cose su cui ho già scambiato e aggiunto una coppia che sospettavo fosse utile. Lo abbiamo alimentato attraverso una rete neurale, il che significa che combina quegli input e dà a ciascuno di essi vari pesi - quindi risciacqua e ripeti alcune volte - per generare nuove strategie. Questo diventa esponenzialmente efficace quanto meglio lo fai, quindi il primo lancio produce pochi profitti, il successivo un po ', quindi alla fine molto.

Nel fare tutto ciò ho imparato due cose davvero importanti. Fino a quando non abbiamo riorientato il nostro pensiero su come andare avanti, stavamo cercando di riempire l'oceano con un contagocce. Avevamo bisogno di uno strumento più adatto di un contagocce e di un obiettivo più concentrato dell'oceano.

• L'abilità chiave del trader è quella di distinguere il segnale dal rumore. Usalo La maggior parte delle persone pensa che lancerà un sacco di dati grezzi in un computer e sputerà operazioni brillanti. Le possibilità sono troppo ampie per questo. L'abilità del commerciante deve essere applicata per ridurre i problemi con ordini di grandezza. Quali predittori utilizzeremo? Quali parti mobili delle strategie vogliamo spostare? Come stiamo andando a raggruppare le strategie?
• È più difficile definire quale sia una buona strategia di quanto si pensi. "Massimizzare i profitti" o "minimizzare le perdite" suona bene, ma ci sono alti e bassi nella vita di qualsiasi strategia di trading. Importa se i suoi perdenti sono troppo grandi o frequenti, o se i suoi vincitori significativi sono troppo rari. Quindi abbiamo iniziato a usare i nostri occhi per confrontare le distribuzioni di utili / perdite delle strategie applicate ai dati di esempio, piuttosto che fidarci di loro per scegliere la migliore strategia da soli.

Auguri!